Glissez-déposez vos fichiers ALM ici
Chargez d'abord les fichiers dans l'onglet Portefeuille.
Chargez au moins deux sources (fichiers ALM + « RUNNING SECURITIES REPORT ») dans l'onglet Portefeuille pour comparer leurs montants.
Chargez d'abord les fichiers dans l'onglet Portefeuille.
💱 Taux de change (commun ou par entité)
Le taux commun, s'il est renseigné, s'applique à toutes les entités. Sinon, chaque entité utilise son taux ci-dessous (pré-rempli avec le taux détecté du fichier).
🔍 Filtres d'exclusion (pris en compte dans les calculs)
Décochez une catégorie ou une filiale pour l'exclure des totaux, tableaux et limites.
Exclut automatiquement ces schémas des calculs dès que les rapports « Running Securities » sont chargés.
🗂️ Sources de données & rapprochement
Sources détectées (fichiers chargés : ALM et/ou « RUNNING SECURITIES REPORT »). Décochez une source pour l'exclure des calculs et du rapprochement.
La réconciliation manuelle se fait dans l'onglet 🔁 Rapprochement (« Marquer rapproché », choix de la source de référence). La tolérance d'écart colore les écarts (OK / ÉCART).
📊 Risque de marché (buckets) — référentiel « GENERAL SETTING »
Une ligne par bucket : max_jours;libellé;CM;CG;GA;TD;GN;CF (taux en %). Utilisé pour la colonne « Risque marché » de l'onglet 📋 GAB - Securities. Modifiable et enregistré dans le paramétrage.
⚠️ Les valeurs TD/GN/CF issues du fichier de test semblent être des placeholders : à vérifier avant utilisation réelle.
🎚️ Limites de base (seuils) & pays
Les champs ci-dessus (seuils %) s'appliquent en direct à l'onglet Limites. « Enregistrer » valide aussi la formule, les dealers et les listes de pays.
🧮 Formule (numérateur / dénominateur)
Cochez les éléments du numérateur (TOTAL) et du dénominateur (base des %). Par défaut : titres ≤1 an + titres >1 an + placements (takings exclus).
🏦 Limites du Trésorier (dealers)
Chaque dealer = nom / user / email d'un trésorier, rattaché à un pays, avec LI (Limite Interne) et LR (Limite Réglementaire). La dernière ligne vide permet d'ajouter un dealer. Utilisez « Enregistrer le paramétrage » pour valider.
| Dealer (nom) | User | Pays | LI Globale | LI Spécifique | LR Globale | LR Spécifique |
|---|
Budgets prédéfinis par pays (somme des limites autorisées par pays) :
| Pays | Budget LI (XAF) | Budget LR (XAF) |
|---|
📜 Journal des modifications
Traces horodatées (données, taux, paramétrage). Conservées localement.
| Horodatage | Domaine | Élément | Champ | Ancienne | Nouvelle |
|---|
💡 Alternative : version Excel (macro VBA) — déplier
- Excel → Alt+F11 → Fichier → Importer un fichier… → le
.bas. - Enregistrer
.xlsm, créerINPUT, y déposer les ALM. - Alt+F8 →
ConsoliderCEMAC.